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量化产品加磅!长城基金被动权益表现千亿规模公司第一配电器

来源:整点网 作者:整点网 人气: 发布时间:2021-07-31
摘要:今年上半年,长城基金旗下的量化产品表现优异,被动权益类产品以14%的平均净值增长率,在入选的41家千亿规模基金公司中排在第一位。近年来,量化投资浪潮兴起,

  今年上半年,长城基金旗下的量化产品表现优异,被动权益类产品以14%的平均净值增长率,在入选的41家千亿规模基金公司中排在第一位。

  近年来,量化投资浪潮兴起,公募基金布局持续加速,量化指数增强基金的投资价值也逐渐被投资者认同。

  以稳健见长的长城基金自2018年年初就创建起量化团队,并由深耕量化投研领域13年的量化名将雷俊管理。经过多年发展,长城基金的量化产品数量及业绩均呈现出整体向上的发展态势。

  近日,标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化,对全部公募基金上半年的表现进行统计和研究,独家制作推出《2021基金中考学霸榜》。在此重磅榜单中,长城基金表现亮眼。

  数据显示,今年上半年,长城基金主动权益类产品平均净值增长率排名千亿规模基金公司第十二位,被动权益类产品还以14%的平均净值增长率,在入选的41家千亿规模基金公司中排在第一位。

  在产品方面,《投资时报》记者注意到,由长城基金总经理助理、量化与指数投资部总经理雷俊管理的长城中证500指数增强A/C、长城创业板指数增强A/C、长城中国智造A/C,由杨建华和雷俊共同管理的长城久泰沪深300A/C均排名靠前。

  同时,这些量化产品也颇具特色。自2011年变更跟踪指数标的以来,长城久泰沪深300年度胜率达100%,是市场上少有的能连续10年跑赢基准的指数增强基金;长城中证500指数增强在今年大小盘风格切换之际,业绩爆发力强悍,上半年超额收益显著,同类排名第一;长城创业板指数增强作为目前市场上跟踪创业板指规模最大的增强指数型基金,其近两年来业绩高居同类基金第一;主动量化基金长城中国智造,同样业绩优良,并获得银河证券三年、招商证券三年、海通证券三年、济安金信三年五星基金评级

  从产品线布局来看,长城基金的量化指数产品线已涵盖了大盘价值、中盘成长、科技主题、红利低波、GARP、小盘等不同主题和风格的产品,覆盖了国际上主流的风格投资品种,产品间相关性较低,为投资者提供了全天候的股票型基金产品。据雷俊介绍,未来还将着手布局量化对冲类基金产品,不断完善产品线布局的深度和宽度。

  整体来看,长城基金量化投资团队以科学投资理念为基础,以指数增强和主动量化策略为突破口,以追求超额收益为投资目标,以精细化管理为特色,致力于做精品研究、精品投资,是目前业内少有的专注做超额收益的团队之一,当然,从长远来看,其未来也不排除布局ETF等纯被动指数基金。

  长城基金量化投资团队管理的每一只产品均有度身定制的量化策略与收益模型。同时,雷俊对量化产品未来的发展也有所期待。他表示:“这几年,公募量化的增量是来自于指数类产品或者增强类产品,能不能通过量化的手段把产品风格做得更鲜明,这是可以考虑、研究的。如行业主题指数可能是未来指数增强基金的一个方向,科创板指数的增强也会有很大空间。”

  长城基金量化产品位居前段班

  《投资时报》记者查阅Wind数据注意到,今年上半年,公募量化基金之间业绩分化明显。截至6月30日,主动量化基金中有20只回报超过20%(A、C份额分开计算),其中排名靠前的产品主要聚焦于医药、新能源等热门行业。指数增强量化产品之间分化更加明显,跟踪相同指数的增强基金业绩相差可达25个百分点以上。

  这其中,长城基金量化产品位居前段班,如长城中证500指数增强A/C在纳入统计的202只指数型量化基金中,分别排名第11位、第12位。

  《投资时报》记者注意到,长城中证500指数增强基金前身为长城久兆中小板300指数分级证券投资基金,2018年8月13日转型为中证500指数增强基金。该基金以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  Wind数据显示,雷俊自2018年11月30日接管该基金后,截至2021年6月30日的区间收益率为104.50%,同期业绩基准为53.74%,超额收益达50.76%。

  而且转型两年多来,长城中证500指数增强基金超额收益显著且表现稳定,2019年、2020年全年均跑赢基准指数10%,今年上半年超额收益13.64%,在同类产品中处于领先位置。

  值得一提的是,目前该基金来自打新的收益占比不高,超额收益几乎全部来自策略本身贡献的收益,这意味着该基金的策略模型优异,待规模提升后,其收益空间值得进一步期待。

  除了长城中证500指数增强,长城久泰沪深300也是获取超额收益的佼佼者。该基金前身为长城久泰中信标普300指数证券投资基金,成立于2004年5月21日。2011年4月1日,其将跟踪指数变更为沪深300指数,并正式更名为长城久泰沪深300。

  截至2021年6月30日,据基金定期报告显示,长城久泰沪深300成立以来总收益达573.62%,期间沪深300指数收益为354.38%,长城久泰沪深300超沪深300指数收益达219.24%。

  尤为值得关注的是,自2011年转型至今,长城久泰沪深300胜率超高,10个完整年度百分之百跑赢基准。同时,近五年超额收益非常显著,连续五年超越基准3.3%以上。

  此外,2019年1月29日转型而来的长城创业板指数增强在近两年创业板指的强势带动下,自成立以来各阶段均取得优异的业绩表现。截至7月23日,长城创业板指数增强A类和C类近两年收益率分别为147.79%和145.54%,在同类可比基金中双双排名第一。

  据悉,该基金针对创业板指的历史走势特征,采用定制化的量化多因子模型,寻找包括但不限于基本面因子、市场交易型因子、预期性因子在内的多种量化策略因子,借助数量化的技术手段,适度暴露成长风格,成为投资者分享创业板机遇的优质稀缺工具。

  凭借差异化的产品线布局和出色的指数基金投资管理能力,长城基金在指数型基金领域获评济安金信五星基金公司评级(评级日期2021年3月31日)。

  量化增强如何获取超额收益?

  《投资时报》记者注意到,前述三只绩优基金的管理者名录中均有雷俊的身影,而雷俊也被称为“国内量化投资的天花板”。

责任编辑:整点网

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